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保险公司第二代偿付能力报告管理系统解决方案

发布时间: 2015-11-19 11:00:08  

方案背景

        2015年2月,保监会正式发布中国风险导向的偿付能力体系(简称偿二代)17项监管规则,以及《关于中国风险导向的偿付能力体系过渡期有关事项的通知》,自文发之日起,进入偿二代过渡期,保险公司自2015年1季度起,编报偿二代下的偿付能力报告。2015年7月,保监会完成了中国风险导向的偿付能力体系试运行首份季度报告的分析工作。2016年1月,保监会决定结束保险业偿付能力监管体系的“双轨并行”的过渡期状态,正式切换为中国风险导向的偿付能力体系。

 

系统建设目标

        久其公司一直致力于保险行业风险管理研究与信息化建设,为支撑各保险公司,实现高效高质自动化的第二代偿付能力报告的填制、审核、测算以及报送,实现偿付能力风险管控,久其公司结合监管制度发布了偿二代监管信息化落地的解决方案,我们认为系统的建设应实现以下几个目标:

        1、建立偿二代业务数据集中管理平台;

        2、实现个性化内部管控体系定制;

        3、支持风险预警与管控;

        4、提供领导决策支持平台;

        5、自动生成保监会报送文件。

 

系统框架与功能

 

        数据采集管理:通过在线填报、文件导入、接口提取等方式实现数据的填写、校验、计算、报送工作。

        资本计算:根据基础数据,结合风险因子、收益率曲线进行市场风险和信用风险等各类风险聚合,计算最低资本。

        情景预测:基于基本情景、必测情景、必测情景下,关联新业务假设、保险业务现金流、费用假设、税金假设等各种业务假设,对未来业务进行预测。

        现金流压力测试: 根据测试模型生成投资资产、其他资产和负债的未来现金流,生成优质流动资产,完成现金流测试表、综合流动比率表和流动性覆盖率表的计算。

        风险自评估:基于自评估机制,将自评估模板、评估流程等在系统中实现,主要包含评估标准、评估细则、评估部门、标准分值、得分权重等信息。

        管理分析及报告:根据业务需求,通过表格、图形、主题导航等形式进行多维度多口径的管理分析,实现各种辅助决策。整合相关部门材料,通过系统自动生成文字报告。

        保监会报送:按照保监会报送要求生成监管材料。

方案特色

        监管报送方案

        ? 内置保监会报送模型,无需再次开发

        ? 提供在线数据校验,保证数据报送质量

        ? 自动生成报表、报告及报送文件

        ? 系统实施快速、高效,及时响应保监会监管体系变化

        内部管控方案

        ? 专业数据整合能力,对接财务业务系统数据

        ? 实现多情景、多版本数据预测与分析

        ? 强大的数据溯源能力,实现数据轨迹跟踪

        ? 基于大数据理念的新一代久其报表组件

        ? 分析报告模型,自动生成图文并茂的分析报告

        ? 流程化管理,实现部门间业务协同

        ? 基于BI技术的分析展现

        ? 全面支持移动端业务展现及应用

        风险管控方案

        ? 基于全面风险管控理念,实现端到端的全面风险管理

        ? 基于流程的建模,建立业务流程、风险、关键控制措施之间的关联关系

        ? 闭环式的风险预警机制,从预警产生到预警信息关闭,记录预警应对全过程

        ? 风险监控平台,通过监测、分析、对比,实现风险与业务的联动

        ? 在线风险评估,对保险风险、市场风险、信用风险等九类风险状况进行评估和排名